Como criar sua própria estratégia de negociação de ações simples A estratégia de negociação de ações rentáveis é um objetivo máximo de todo comerciante ou investidor ativo. Se você é comerciante sério, você deveria ter preparado várias estratégias de negociação diferentes para diferentes situações de mercado. A bolsa de valores gasta algum tempo na tendência de alta e tendência de baixa, mas a maior parte do tempo se move de lado. Você precisa usar uma estratégia de negociação adequada para ganhar dinheiro. O mercado está constantemente alterando seu comportamento para que suas estratégias para negociações de swing e negociações de posição estejam evoluindo constantemente. Você sistema de comércio de ações deve definir regras para encontrar o que é a atual tendência do mercado de ações e situação e qual é a melhor estratégia comercial para usar. Não importa se você prefere negociar swing, negociar em posição ou se você é um daytrader. Você sempre deve selecionar a melhor estratégia possível no momento. Clique aqui para baixar as etapas para usar na estratégia de negociação rentável Use esta lista comprovada de etapas para negociar melhor suas estratégias Política de privacidade: odeio o SPAM e promete manter seu endereço de e-mail seguro. Principais condições de negociação de ações para o desenvolvimento da estratégia de mercado de ações As boas estratégias de negociação no mercado de ações devem dar-lhe respostas para essas questões básicas: Como eu acho a melhor escolha para minha estratégia Como eu vou negociá-la Estas duas perguntas devem ser respondidas na descrição de sua Estratégias de negociação. Mas não se preocupe. Você encontra quase tudo o que precisa para negociar suas estratégias e ganhar dinheiro em páginas web simples de negociação de ações. Como encontrar ações para o comércio Existem muitas formas possíveis de como encontrar ações para negociar. Você pode selecionar essas opções de ações usando análise técnica ou fundamentos. Todo o processo geralmente é dividido nestas etapas usando um criador para fazer a pré-seleção automática ajustando sua seleção usando outro criador ou usando análise de gráfico individual criação de configuração comercial para as melhores oportunidades que você encontra Teste suas estratégias Você deve testar toda a sua estratégia antes de começar Para usá-lo em sua conta de negociação. Você pode usar várias opções diferentes para testar suas estratégias: backtest automaticamente usando um bom comércio de papel de ferramentas backtesting usando o Excel ou realmente um papel para anotar seus negócios. Quando sua estratégia fornece resultados positivos nesses testes, você deve seguir com testes de estratégia em tempo real com pequenas Posições. Você deve usar 100 ou 200 ações no máximo para testar a estratégia de negociação de ações em tempo real. Aqui você verá se seus resultados reais são semelhantes aos resultados com base na negociação virtual. Se todos esses testes terminarem bem, você pode incorporar essa estratégia em seu sistema comercial. Agora você pode começar a negociar essa estratégia em sua conta. Como preparar e fazer um comércio Aqui você usará o básico do passo anterior para definir como você encontrará respostas às duas questões acima, basicamente, regras para triagem de mercado e regras para inscrições comerciais, saídas, paradas e gerenciamento. Estoque e troca de entrada e saída comercial Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição Você deve incluir regras de gerenciamento de dinheiro em cada estratégia. Essas regras podem ser comuns para o seu sistema comercial completo ou podem ser ajustadas individualmente para cada estratégia. Estratégias de negociação de ações Aqui os detalhes de algumas estratégias de negociação de ações que são realmente boas e você pode usá-las para fazer negócios lucrativos. Estratégia de negociação Breakout: Disclaimer Richard Koza e ATWEL International, s. r.o. Forneça este site como um serviço. Embora as informações contidas no site sejam periodicamente atualizadas, não é garantida que as informações fornecidas neste site sejam corretas, completas ou atualizadas. Os materiais contidos neste site são fornecidos apenas para fins de informação geral e não constituem conselhos legais ou outros profissionais sobre qualquer assunto. Richard Koza e ATWEL International, s. r.o. Não aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda que possa resultar da dependência de informações contidas neste site. A permissão é dada para o armazenamento de download e temporário de uma ou mais dessas páginas com a finalidade de visualizar em um computador pessoal. 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É proibida a reprodução, a distribuição, a republicação e a retransmissão de material contida neste site a menos que a permissão prévia por escrito de Richard Koza tenha sido obtida. 25 de agosto de 2014 5:00 am 9 comentários Visualizações: 5345 O artigo da semana passada8217, Trading Ideas And Systems: Keep It Simple, Smart Guy. Destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Os sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, nomeadamente, serem robustas. Neste artigo, eu quero fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. It8217s é um bom exemplo de seguir o mantra mantendo-simples e apenas pode inspirar você a criar um sistema lucrativo. Sistema de Futuros SampP Simples O primeiro sistema é baseado no conceito fornecido no artigo da última semana8217. As regras são fornecidas abaixo. Regras do sistema Se o fechamento de hoje for menor que o fechado há 6 dias, compre (digite long). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechado há 6 dias, venda (saída longa). Abaixo está uma captura de tela do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros E-mini SampP. Configurações ambientais Eu codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-o no mercado de futuros E-mini SampP voltando a 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar o seguinte Premissas: Tamanho da conta de partida de 25.000 Datas testadas são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado por cada sinal O PampL não está acumulado no capital próprio inicial foi deduzido por viagem ida e volta por comissões Não há paradas Resultados da linha de base abaixo É a curva de equidade para a negociação do contrato de futuros E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de equidade parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva patrimonial é a redução semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que ele alcança a faixa de 40. Alguém realmente trocaria isso. Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que as regras simples podem ser bastante poderosas e ser o início de um ótimo sistema. Podemos tomar este conceito de negociação e levá-lo para mais alguns passos mais perto de um sistema real. Let8217s see8230 BullBear Regime Filter Você provavelmente pode adivinhar que esta seria a minha primeira linha de ataque. Ou seja, divida o mercado em dois modos distintos: otimista ou descendente. Muitas vezes, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em regime de alta ou baixa. A idéia, neste caso, é apenas levar negócios longos quando estamos em um mercado de touro. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime. A primeira coisa a fazer é testar vários valores de look-back para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização do TradeStation8217s, I8217m, indo testar valores de retorno entre 10 8211 200 em incrementos de 10. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no x - eixo. Podemos ver claramente que existe uma tendência geral de lucro decrescente à medida que você aumenta a duração do período de look-back. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa aproximadamente um valor de negociação de um mês8217. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados: Então, isso parece uma melhoria Embora ganhamos menos dinheiro, o sistema é mais efetivo no geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por comércio. Também reduzimos bastante a redução. Eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdidas, apenas fazendo negócios durante um mercado Bull. Filtro de volatilidade Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de maior volatilidade e queda de volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado aumenta e espalha quando o mercado cai e faz novos mínimos. Alguns sistemas funcionam bem durante esses altos tempos de volatilidade, enquanto outros melhoram durante períodos mais silenciosos. Como vamos medir a volatilidade, vamos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções de índice SampP 500 e muitas vezes é chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do market8217s nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preços no SampP. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos. I8217m vai usar o VIX de uma maneira muito simples. I8217m vai levar a média do valor VIX diário durante vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o VIX atual estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX provavelmente cairá. Mas que valor usar para o look-back Usando o recurso de otimização do TradeStation8217s I8217m, indo testar valores de look-back entre 5 8211 60 em incrementos de 5. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y E o período de olhar para trás está no eixo dos x. O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo. It8217s é um fato interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro do regime, vemos uma melhoria em muitos dos indicadores de desempenho, como o fator de lucro, o lucro médio do lucro líquido e redução reduzida. O filtro do regime atinge 34 mil em lucro líquido de forma mais efetiva com apenas 198 negócios quando comparado ao filtro de volatilidade. No geral, eu gosto da curva de equidade e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Adicionado um dos filtros ao conceito de linha de base foi um passo 8221 próximo a um sistema lucrativo potencial. Claramente, é necessário fazer mais trabalho. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtro VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novos aumentos de capital em 2014. 26 de agosto de 2014 3:28 am Posso usar este exemplo para fazer uma pergunta mais geral. Você opta por um maior Componente de freqüência (sistema de linha de base), juntamente com um componente de freqency menor, o filtro de mercado baseado em MA. Não existe - em geral 8211 um período muito maior de dados para o filtro de mercado exigido para ser significativo No caso especial, um MA simples pode gerar apenas comércios suficientes em 14 anos, mas o que dizer de um filtro um pouco mais complexo, como um cruzamento de MA agosto 26, 2014 7:10 am Olá Thomas. Não tenho certeza de que entendo sua pergunta. Os valores de referência do sistema de linha de base não foram otimizados com o filtro SMA. Um SMA de período curto mostra significância dado o comprimento dos dados históricos e o número de amostras. Os períodos mais longos de observação mostraram um declínio constante no desempenho. Um filtro mais complexo vale a pena testar, mas eu queria manter com o tema do artigo que era 8220simple8221. 26 de agosto de 2014 às 7h34. Assumir, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o sistema de linha de base, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão. 26 de agosto de 2014 7:51 am Corrigido: Vamos supor, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. A minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o filtro de mercado, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão para o filtro. 27 de agosto de 2014 8:01 am Na minha opinião, não são os anos de dados que são importantes. It8217s o número de trades e as condições de mercado cobertas. Com mais de 100 trocas (amostras) abrangendo ambos os mercados prolongados de boicot, eu diria que nossos 12 anos de dados são estatisticamente significativos. Você pode otimizar o filtro de regime junto com a linha de base. It8217s é mais ideal para fazê-lo separadamente. Alternativamente, o uso de um otimizador avançado para otimizar o filtro de regime com a linha de base provavelmente proporcionaria os resultados mais realistas. 28 de agosto de 2014 5:21 am Obrigado pela sua proposta. Fiz uma autêntica análise de um simples cruzamento de MA no SampP500 e alterei o tamanho da janela de amostra para ver quanto tempo demora para treinar o filtro de mercado. Para obter uma curva de equidade mais minima e constante, uma janela de 5 anos parece ser necessária. O sistema resultig faz cerca de 2 negócios por ano. Com estes resultados em mente, gostaria de fazer a minha pergunta novamente. Suponha que você tenha um sistema com uma quantidade estatisticamente significativa de negócios. Don8217t você perdeu significância se você adicionar um filtro de mercado de baixa freqüência e otimizar o sistema completo 28 de agosto de 2014 6:52 am Em geral, sim. Para outro ponto em relação ao seu sistema específico, você tentou seu sistema no mercado monetário S038P. Isso vai mais longe do que o mercado de futuros e pode permitir que você obtenha mais negócios. 26 de agosto de 2014 3:38 am Construir Sistemas de Negociação Rentáveis
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