Diferença Independente Não Correta Forex

Usando correlações de moeda para sua vantagem Para ser um comerciante efetivo, é importante entender a sensibilidade de suas carteiras para a volatilidade do mercado. Isto é particularmente assim quando se comercializa Forex. Como as moedas são vendidas em pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição total da carteira. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Special Feature: Forex.) Definindo a correlação O motivo da interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estivesse negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBPJPY) Por exemplo, você está realmente negociando um derivativo dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, o GBPJPY deve estar um pouco correlacionado com um, se não ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moeda é completamente aleatória. Leitura da tabela de correspondência Com este conhecimento das correlações em mente, olhemos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que, em relação ao mês de fevereiro (um mês), o EURUSD E o GBPUSD apresentou uma forte correlação positiva de 0,95. Isso implica que, quando o EURUSD se manda, o GBPUSD também se recuperou 95 do tempo. No entanto, nos últimos 6 meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas, a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlação. Em contrapartida, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100 do tempo, quando o EURUSD se recuperou, o USDCHF foi vendido. Essa relação ainda é verdadeira em períodos mais longos, pois os índices de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Pegue USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por vários motivos, incluindo o aumento dos preços do petróleo e o falhanço do Banco do Canadá. (Para mais, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.) Correlações. Mudança. É claro, então, que as correlações mudam, o que torna o acompanhamento ainda mais importante da mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar em uma base diária. Forte correlação hoje pode não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de fim de semana de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, as mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela que mostra as correlações de fim de semana de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns grátis) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, que você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, três e um mês fornecem a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBPUSD e USDJPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários passados ​​que ocorreram para cada par ao longo do período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços, você deve obter um intervalo de células na caixa da fórmula. 5. Digite a vírgula 6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que ela pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de examinar como usá-las para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar a entrada em duas posições que se cancelam, Por exemplo, ao saber que EURUSD e USDCHF se movem em direções opostas próximas 100 vezes, você veria que ter um portfólio de EURUSD longo e USDCHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como indica a correlação, quando o EURUSD se manda, o USDCHF sofrerá um selloff. Por outro lado, a retenção de longo EURUSD e AUDUSD ou NZDUSD longo é semelhante ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadeando no mercado de moedas.) A diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EURUSD e AUDUSD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantêm uma visão direcional do núcleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma manifestação de dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também valores de pip ou ponto diferentes para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e o USDCHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD é de 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de uma movimentação de pip em USDCHF é 9.24 para o mesmo número de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar o USDCHF para proteger a exposição do EURUSD. Heres como o hedge funcionaria: digamos que um comerciante tinha um portfólio de um lote curto de EURUSD de 100.000 unidades e um USDCHF curto de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posição curta USDCHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, um aumento de 92,40. Isto transformaria a perda líquida do portfólio em -7,60 em vez de -100. Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EURUSD. Mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores. Independentemente de você procurar diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que possuem mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversifica, protege ou dobra os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante efetivo, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.) Qualquer um negocia Positivos negativos Pares de moeda correlacionada Em certos mercados, você pode aproveitar a resiliência de uma moeda para os movimentos feitos pelo mercado. Quando digo mercado, quero dizer a variável dependente. Por exemplo. Se você tomar o EURUSD, AUDUSD e EUR USD, você pode dizer que o USD é a variável dependente, pois é o denominador comum. Então, por esta lógica, você pode olhar a tendência do USD sozinho e depois julgar a força ou fraqueza contra as variáveis ​​independentes. Exemplo: EUR e GBP caem 100 ou mais pips, mas o AUD permanece em um intervalo durante todo esse tempo. O EUR e o GBP então começam a retrair ligeiramente e o AUD responde aumentando sua diferença de spread entre esses dois outros. Um pouco como se estivesse flutuando no ar. Claro que isso sinalizaria uma compra para o AUD. Simplesmente comprando a moeda mais forte em um mercado potencialmente sobrevendido. Se você pensa nisso, o quotmarketquot está acima ou abaixo do quotoutlierquot e PUSHING ou PULLING it. Do ponto de vista técnico Em certos mercados, isso vai funcionar contra você porque o mercado pode concentrar-se na acumulação ou distribuição de dólares americanos e, assim, os movimentos feitos pelas variáveis ​​independentes serão simplesmente fabricados para atingir zonas líquidas para reunir o USD. Em outras palavras, o MERCADO está deslizando as pequenas moedas que estão ligadas a ela. Então, é basicamente como troco confluência. É apenas woks em certos tipos de mercado. Normalmente, quando o mercado não está correlacionado com a variável dependente. Eu digo uma variável dependente e não o USD porque você pode usar a mesma lógica usando o EUR, por exemplo, como mercado ou denominador comum e testando os pares cruzados contra o EUR. Talvez algumas idéias para você talvez não sejam algumas. Meus dois centavos são servidos. Yuppers. Troco-os para diversificar meu risco e economizar em custos de comissão porque um dos par de moedas pode ter um preço de cotação mais baixo e as comissões são calculadas com base no valor total da transação. Eu uso esta tabela para encontrar os pares correlacionados. A única coisa não é que todos os corretores oferecem cotações em todos os pares correlacionados, especialmente um dos dois é exótico. Faça suas perdas na demo. Ganhe seus lucros ao vivo. Então, você está negociando USD Para mim, para negociar EURUSD, vou procurar pares cruzados em euros, e. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar onde o EUR está indo (direção conforme ditado pela maioria). Então, verifique o índice USD para a direção do USD. SE O EUR ESTÁ ACIMA, USD index UP, não há comércio. Ou seja, eu só troco quando há uma direção inversa clara para ambos. Como Cindy XXXX. Eu também procuro um par de moedas que mostra independentemente menos fraqueza de força em relação aos seus pares. Eu vou vender a comprar quando a direção do mercado se virar. No meu caso. Os 3 pares que sigo são AUDUSD. EURUSD amp GBPUSD. Então, você está negociando USD Para mim, para negociar EURUSD, vou procurar pares cruzados em euros, e. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar onde o EUR está indo (direção conforme ditado pela maioria). Então, verifique o índice USD para a direção do USD. SE O EUR ESTÁ ACIMA, USD index UP, não há comércio. Ou seja, eu só troco quando há uma direção inversa clara para ambos. Hmmn. Eu estava pensando desde que o euro aparece em tantos pares correlacionados, o que eu estava pensando é talvez procurar divergências. Digamos se a maioria dos pares de euros estão indo uma direção, UP, mas se um deles, digamos EURCAD, está indo na direção do oppposite, DOWN, então podemos deduzir que o CAD é forte e, em seguida, prosseguir para USDCAD curto se isso A direção é confirmada. Nunca testei essa teoria, mas eu simplesmente me inspirei em sua postagem agora. Faça suas perdas na demo. Ganhe seus lucros ao vivo. Juntado em junho de 2009 Status: Membro 5,276 Posts isso é um tiro rápido de como eu vejo o mercado, estou procurando uma harmonia geral do mercado e acordo, sincronização de mercado, agora isso geralmente só acontece talvez 1 ou 2 vezes por semana. Quando este acordo de mercado ocorre, ele pode durar de horas para dias, se o mercado for positivo, as moedas de risco ganham em valor o doller enfraquece. E vice-versa, mas o importante é que todos estejam em perfeita harmonia. Observar o mercado dessa forma me dá algumas informações importantes, primeiro eu estou negociando quando o mercado entra em uma fase de comportamento não aleatório, por muitas razões que todo o mercado concorda temporariamente. Em segundo lugar, eu posso ver o momento do mercado. Observo os fluxos das transações, isso me dá entradas muito claras. Quando as ondas crescem todas juntas e lavam-se como uma nova construção de ondas. A América vê como os pares individuais alcançam níveis de resistência, esta é uma informação chave . Isso pode demorar de minutos a horas, quando as ondas se movem contra o sr, então um vai quebrar e outros seguem, estes são se eu adicionar posições. I gravar os valores constantemente procurando dicas de atraso e as voltas do mercado, eu poderia digitar páginas E páginas sobre isso. Pode-se negociar com isso sozinho sem olhar para um gráfico, mas por que, quando os tivermos, as informações nos meus gráficos consistem em níveis médios de preços e níveis calculados dessas médias. De modo mensal, tudo em um gráfico de 2 min, então Tenho todas as informações de que preciso trocar. Descoberta de encontrar harmonia como acima foi mais difícil ou devo dizer que tive que me adaptar um pouco às condições atuais do mercado, eu só troco o cabo e o ftse100 com essa perspectiva particular, Imagem anexa (clique para ampliar)